| 利用对冲原理进行利率互换定价 |
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| 引用本文： | 渠春华,杨宝臣. 利用对冲原理进行利率互换定价[J]. 沈阳理工大学学报, 2005, 24(4): 90-92 |
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| 作者姓名： | 渠春华 杨宝臣 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 利用对冲原理,构建了一种利率互换模型.在该模型下,只要给定一系列不同期限的即期利率、互换合约金额、计息日、结息日、计息频率和合约期限,就可计算相应的固定利率.通过对具体案例进行定价分析,对利率互换涉及的有关参数进行了较为详细的研究分析,以探索互换交易在我国推广的可操作性途径.
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| 关 键 词： | 利率互换 定价模型 对冲 |
| 文章编号： | 1003-1251(2005)04-0090-03 |
| 修稿时间： | 2005-06-06 |
Interest Rate Swap Pricing on the Basis of Hedging |
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| QU Chun-hua,YANG Bao-chen. Interest Rate Swap Pricing on the Basis of Hedging[J]. Transactions of Shenyang Ligong University, 2005, 24(4): 90-92 |
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| Authors: | QU Chun-hua YANG Bao-chen |
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| Abstract: | In this paper,on the basis of hedging principle,a pricing model for interest rate swaps(IRS)is constructed.By the analysing its application,a concrete expatiation of the involved parameters is given,trying to propose a feasible approach of swapping for the Chinese market. |
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| Keywords: | IRS interest rate swap pricing model hedging |
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