| 分形市场分析在汇率波动预测中的应用 |
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| 引用本文： | 张恩泽,邹平.分形市场分析在汇率波动预测中的应用[J].昆明理工大学学报(理工版),2004,29(3):123-127. |
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| 作者姓名： | 张恩泽 邹平 |
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| 作者单位： | 昆明理工大学,管理与经济学院,云南,昆明,650093 |
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| 摘 要： | 长期以来，有效市场理论在金融市场研究中占主导地位，但随着金融市场定量建模与计算技术的飞速发展，这一传统理论面临着越来越多的困难，分形市场分析成为解决这些困难的前沿研究理论之一．文中分析了分形市场理论在市场预测中的优点，通过汇率波动的奇异吸引子测定和R／S分析说明分形市场分析在预测中的有效性，并采用ARFIMA模型和稳定分布参数分析进行了实用性研究．
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| 关 键 词： | 分形市场 汇率波动 ARFIMA模型 |
| 文章编号： | 1007-855X(2004)03-0123-05 |
| 修稿时间： | 2003年12月1日 |
Fractal Market Analysis Applied to Exchange Rate Fluctuation |
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| ZHANG En-ze,ZOU Ping.Fractal Market Analysis Applied to Exchange Rate Fluctuation[J].Journal of Kunming University of Science and Technology(Natural Science Edition),2004,29(3):123-127. |
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| Authors: | ZHANG En-ze ZOU Ping |
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| Abstract: | The advantages of fractal market analysis applied to exchange rate fluctuation are introduced. The calculation of the chaotic attractor and R/S analysis prove that fractal market analysis applied to exchange rate fluctuation is useful. At last, ARFIMA model and stable distribution parameters in practical application are used to exchange rate fluctuation forecasting. |
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| Keywords: | fractal market analysis exchange rate fluctuation ARFIMA model |
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