| 具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价 |
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| 引用本文： | 张敏,朱晖.具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价[J].衡阳工学院学报,2013(3):43-45. |
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| 作者姓名： | 张敏 朱晖 |
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| 作者单位： | 南华大学数理学院,湖南衡阳,421001 |
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| 基金项目： | 衡阳市科技局基金资助项目（2012KJ17） |
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| 摘 要： | 本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价 |
Martingale Methods of Asian Option Pricing with Floating Striked Price |
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| Authors: | ZHANG Min ZHU Hui |
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| Affiliation: | ( School of Mathematics and Physics, University of South China, Hengyang, Hunan 421001, China) |
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| Abstract: | On the probability measure space for Asian Option Pricing study,we conside the stock price follows Brown motion and floating exercise price follows It^o process during the two assets related model,to obtain Asian options pricing formula under the equivalent martingale measure. |
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| Keywords: | floating execution price Asian options two related assets martingale pricing |
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