| 互联网金融信息量与收益率波动关联研究 |
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| 引用本文： | 赵伟,梁循. 互联网金融信息量与收益率波动关联研究[J]. 计算机技术与发展, 2009, 19(12): 1-4 |
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| 作者姓名： | 赵伟 梁循 |
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| 作者单位： | 北京大学计算机所,北京,100871 |
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| 基金项目： | 国家高技术研究发展计划(863)项目，国家自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 基于金融信息采集系统所采集的互联网金融信息流时间序列，对股市收益率进行了分析与检验，通过对比多个时间序列模型，最终构建了EGARCH—GEI）模型，将信息量与收益率两者联系起来。在此模型的基础上，完成了一个设想的实验与分析：在特定时间段向互联网中注入金融信息，金融市场波动情况是否会受到影响，影响程度有多大。通过编程实验得出定量分析结果：金融信息量增加时，金融市场的波动也随之增大，并当信息量增大数倍时，波动才可以摆脱随机因素，显著地受到信息量的影响。最后指出用互联网金融信息量分析股市波动的可改进之处如基于内容的分析。
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| 关 键 词： | 金融信息 时间序列 股票收益率 EGARCH模型 |
Research on Relationship Between Internet Financial Information and Fluctuation of Price - Earnings |
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| ZHAO Wei,LIANG Xun. Research on Relationship Between Internet Financial Information and Fluctuation of Price - Earnings[J]. Computer Technology and Development, 2009, 19(12): 1-4 |
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| Authors: | ZHAO Wei LIANG Xun |
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