| 基于小波和神经网络相结合的股票价格模型 |
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| 引用本文： | 张坤,郁湧,李彤. 基于小波和神经网络相结合的股票价格模型[J]. 计算机工程与设计, 2009, 30(23) |
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| 作者姓名： | 张坤 郁湧 李彤 |
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| 作者单位： | 楚雄师范学院,数学系,云南,楚雄,675000;云南大学,软件学院,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 针对股票价格构成的时间序列具有随机性与偶然性,传统的单一模型很难满足建模要求的问题,提出一种基于小波和神经网络相结合的股票预测模型.将股票价格进行小波分解成尺度不同的分层数据,分别利用Elman神经网络预测各层数据,将各层的预测结果使用BP神经网络合成最终预测结果.通过实际的股票价格对该模型进行验证,结果表明,该组合模型具有较高的预测效果,可以提高股票价格预测的准确率.
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| 关 键 词： | 小波 神经网络 预测模型 股票 时间序列 |
Prediction model of stock price based on wavelet combined neural network |
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| Keywords: | wavelet neural network prediction model stock time series |
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