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| 存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略 | |
| 引用本文： | 黄 薇,曹长修,曹国华,唐小我.存贷利率不等下具有随机跳跃收入的消费与投资策略[J].控制与决策,2000,15(6):699-702. |
| 作者姓名： | 黄 薇 曹长修 曹国华 唐小我 |
| 作者单位： | 重庆大学自动化系 |
| 摘 要： | 研究贷款利率大于存款利率下具有随机跳路收入的最优策略，拓展了Ｍｅｒｔｏｎ模型。给出了财富预算方程，运用动态规划原理及随机分析导出该问题的ＨＪＢ方程，并由此得到一般情形下抽象形式的解。在一类特殊ＨＡＲＡ情形下讨论了具有显式反馈形式的最优消费和投资策略。 |
| 关 键 词： | 动态规划 存款利率 贷款利率 消费 投资 |
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