| 二值probit回归模型的坍缩变分贝叶斯推断算法 |
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| 引用本文： | 卿湘运,王行愚,牛玉刚.二值probit回归模型的坍缩变分贝叶斯推断算法[J].控制与决策,2008,23(5):589-592. |
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| 作者姓名： | 卿湘运 王行愚 牛玉刚 |
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| 作者单位： | 华东理工大学,信息科学与工程学院,上海,200237 |
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| 基金项目： | 国家重点基础研究发展计划(973计划)，国家自然科学基金，上海市学科科研项目 |
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| 摘 要： | 给出了二值probit回归模型的坍缩变分贝叶斯推断算法.此算法比变分贝叶斯推断算法能更逼近对数边缘似然,得到更精确的模型参数后验期望值.如果两个算法得到的分类错误一致,则该算法的迭代次数较变分法明显减少.仿真实验结果验证了所提出算法的有效性.
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| 关 键 词： | 二值probit模型 变分贝叶斯推断 坍缩变分贝叶斯推断 |
| 文章编号： | 1001-0920(2008)05-0589-04 |
| 收稿时间： | 2007/3/26 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2007年3月26日 |
Collapsed variational Bayesian inference algorithm for binary probit regression model |
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| QING Xiang-yun,WANG Xing-yu,NIU Yu-gang.Collapsed variational Bayesian inference algorithm for binary probit regression model[J].Control and Decision,2008,23(5):589-592. |
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| Authors: | QING Xiang-yun WANG Xing-yu NIU Yu-gang |
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| Affiliation: | QING Xiang-yun,WANG Xing-yu,NIU Yu-gang(College of Information Science , Technology,East China University of Science , Technology,Shanghai 200237,China) |
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| Abstract: | A collapsed variational Bayesian inference algorithm for binary probit regression model is proposed.The algorithm is a better approximation of the alogrithm of the marginal likelihood than standard variational Bayesian inference algorithm.It also can achieve more accurate posterior expectation of model parameters than the latter.If the classification error rates of two algorithms are close,the iteration number of the proposed algorithm is siginificantly decreased.Simulation experiments show the effectivenes... |
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| Keywords: | Binary probit regression model Variational Bayesian inference Collapsed variational Bayesian inference |
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