证券投资组合问题的人工神经网络求解 |
| |
引用本文: | 龚哲君 肖文韬. 证券投资组合问题的人工神经网络求解[J]. 武汉化工学院学报, 2003, 25(1): 90-92 |
| |
作者姓名: | 龚哲君 肖文韬 |
| |
作者单位: | 武汉化工学院经济管理学院,武汉化工学院经济管理学院 湖北武汉430073,湖北武汉430073 |
| |
摘 要: | 证券投资组合问题属于大规模求解问题,如何提高模型运算的速度和精度,决定了模型能否在实际中获得广泛应用,利用人工神经网络求解证券投资组合问题,以求提高求解的速度和精度,通过对建立的模型进行计算机模拟运算,结果证明该方法是可行的。
|
关 键 词: | 证券 投资组合 人工神经网络 求解 |
文章编号: | 1004-4736(2003)01-0090-03 |
修稿时间: | 2002-01-11 |
Application of neural network in portfolio selection |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | securities portfolio selection artificial neural network |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |