| 广义Poisson风险模型的鞅分析 |
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| 引用本文： | 辛华,孔繁亮,齐艳. 广义Poisson风险模型的鞅分析[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2007, 12(2): 66-68 |
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| 作者姓名： | 辛华 孔繁亮 齐艳 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080 |
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| 摘 要： | 在带干扰的广义泊松过程基础上,引入一个新概念——标准索赔额,建立一种更具有现实意义的新模型．利用鞅分析的方法证明其破产概率满足Lundberg不等式和一般公式．
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| 关 键 词： | 广义Poisson标准索赔额 鞅 破产概率 |
| 文章编号： | 1007-2683（2007）02-0066-03 |
| 修稿时间： | 2006-04-09 |
Martingale Theory of Generalized Poisson Risk Model |
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| XIN Hua,KONG Fan-liang,QI Yan. Martingale Theory of Generalized Poisson Risk Model[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2007, 12(2): 66-68 |
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| Authors: | XIN Hua KONG Fan-liang QI Yan |
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| Affiliation: | Applied Science College, Harbin Univ. Sci. Tech. , Harbin 150080,China |
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| Abstract: | On basis of the generalized Poisson process with interference,we introduced a new concept-stand- ard claim and established a more effective model.The Lundberg inequality and the common formula of the ruin probabities are gotten in terms of some techniques from martingale theory. |
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| Keywords: | generalized Poisson process standard claim martingale ruin probability |
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