| 考虑系统性风险的现货市场双边报价交易机制与模型 |
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| 引用本文： | 杜 帅,丰玉帆.考虑系统性风险的现货市场双边报价交易机制与模型[J].电力需求侧管理,2023,25(1):12-19. |
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| 作者姓名： | 杜 帅 丰玉帆 |
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| 作者单位： | 国核电力规划设计研究院有限公司 智慧能源设计中心，北京 100095 |
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| 基金项目： | 国家电力投资集团有限公司科技项目(KYTC2020ZH06) |
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| 摘 要： | 随着我国电力市场建设进程的加快，越来越多的新能源及用户侧资源将成为市场交易的主要参与者。不同于传统火力发电商，这些新能源发电商的竞价策略更灵活、竞标行为更复杂多变，同时也为电力市场带来了更多的风险，亟需1种适用于新能源发电商参与的现货市场交易机制。首先设计了一种现货市场双边交易机制，分析并建立了新能源发电商和用户侧的报价模型。然后构建了基于CoVaR的市场参与者系统性风险指标，给出了不同市场主体系统性风险评估方法，并提出了风险规避的现货市场双边交易出清模型。最后通过算例仿真计算了不同主体的系统性风险，分析不考虑和考虑系统性风险出清模型下市场交易结果，验证了模型的有效性。
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| 关 键 词： | 现货市场 双边报价 系统性风险 出清模型 新能源发电商 |
| 收稿时间： | 2022/10/3 0:00:00 |
| 修稿时间： | 2022/11/27 0:00:00 |
Bilateral quotation trading mechanism and model in spot market considering systemic risk |
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| DU Shuai,FENG Yufan.Bilateral quotation trading mechanism and model in spot market considering systemic risk[J].Power Demand Side Management,2023,25(1):12-19. |
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| Authors: | DU Shuai FENG Yufan |
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| Affiliation: | Smart Energy Design Center, State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute Co., Ltd.,Beijing 100095, China |
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