| 几何布朗运动的分时段组合投资模型 |
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| 引用本文： | 孙江洁,;沐鹏锟,;刘国旗.几何布朗运动的分时段组合投资模型[J].佳木斯工学院学报,2014(3):462-464. |
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| 作者姓名： | 孙江洁 ;沐鹏锟 ;刘国旗 |
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| 作者单位： | [1]安徽医科大学临床医学院,安徽合肥230601; [2]安徽医科大学卫生管理学院,安徽合肥230032 |
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| 基金项目： | 安徽省质量工程专业综合改革专项（2012zy137）; 安徽省质量工程教改项目（2013jyxm538）; 安徽省精品资源共享课程（2013gxk030） |
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| 摘 要： | 在证券价格过程是几何布朗运动前提下,建立了分时段组合投资的多目标规划模型,使得投资受益最大和投资风险最小.最后,实例分析了该模型的现实价值.
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| 关 键 词： | 几何布朗运动 多目标规划 分时段组合投资 |
Time Step Portfolio Selection on Geometric Brownian Motion |
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| Affiliation: | SUN Jiang-jie, MU Peng-kun, LIU Guo-qi ( 1. Clinical Medical College, Anhui Medical University, Hefei 230601, China; 2. Health Management College, Anhui Medical University, Hefei 230032, China) |
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| Abstract: | On condition that price process is geometric Brownian motion , a multi-objective programming model for time step portfolio selection investment was established by minimizing the risk and maximizing the re -turn.The application value of the model was analyzed with a case . |
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| Keywords: | geometric Brownian motion multi-objective programming time step portfolio selection |
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