| 远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法 |
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| 引用本文： | 邓国和,王彪彪.远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法[J].中国矿业大学学报,2009,38(2). |
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| 作者姓名： | 邓国和 王彪彪 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,数学博士后流动站,湖南,长沙,410082;广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004
2. 广西师范大学,数学科学学院,广西,桂林,541004 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，广西教育厅立项项目 |
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| 摘 要： | 由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.应用随机分析理论方法推导出几何平均的FFSA看涨期权价格的显示解,以此期权价格作为控制变量建立了算术平均的FFSA看涨期权定价的蒙特卡罗模拟算法.通过具体计算实例,分析了模型参数以及时间窗宽等因素对期权价格的影响.结果表明:带控制变量的模拟法在解决亚式期权定价,以及提高计算精度方面有重要作用.
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| 关 键 词： | 远期生效亚式期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术 |
A Monte Carlo Simulation Method for Pricing the Forward-Starting Asian Option with Floating Strike Price |
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| DENG Guo-he,WANG Biao-biao.A Monte Carlo Simulation Method for Pricing the Forward-Starting Asian Option with Floating Strike Price[J].Journal of China University of Mining & Technology,2009,38(2). |
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| Authors: | DENG Guo-he WANG Biao-biao |
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| Abstract: | |
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