| 基于在线学习的自动修正组合投资选择算法 |
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| 引用本文： | 彭佳红,彭佳文,贺智勇. 基于在线学习的自动修正组合投资选择算法[J]. 计算机工程与设计, 2005, 26(6): 1460-1462 |
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| 作者姓名： | 彭佳红 彭佳文 贺智勇 |
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| 作者单位： | 湖南农业大学,计算机与信息工程学院,湖南,长沙,410128;广西工学院,信息网络中心,广西,柳州,545006 |
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| 基金项目： | 湖南农业大学引进人才科学基金项目(03YJ06) |
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| 摘 要： | 提出了一个基于在线学习的自动修正组合投资选择算法(AU)。AU算法不基于任何股票市场模型，能够取得接近最佳固定重平衡组合投资(BCRP)的投资收益，并且超过了在线多阶段组合投资算法的投资收益，在同类型的在线组合投资选择算法上有明显的优势。
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| 关 键 词： | 在线多阶段组合投资 在线学习 算法 |
| 文章编号： | 1000-7024(2005)06-1460-03 |
Online learning-based auto-revise algorithm on combination investment |
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| PENG Jia-hong,PENG Jia-wen,HE Zhi-yong. Online learning-based auto-revise algorithm on combination investment[J]. Computer Engineering and Design, 2005, 26(6): 1460-1462 |
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| Authors: | PENG Jia-hong PENG Jia-wen HE Zhi-yong |
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| Affiliation: | PENG Jia-hong 1,PENG Jia-wen 2,HE Zhi-yong 1 |
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| Abstract: | An online learning-based auto-revise algorithm on combination investment (AU) is provided, which is not based on any stock model and has always been applied by other algorithm. By applying algorithm (AU), the same amount of investment gains as BCRP's are acquired, and even more than ones by algorithm Universal Portfolio (UP). ARACI possesses the distinct advantage among the homologic online learning algorithm on combination investment. |
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| Keywords: | online multi-phase combination investment online learning algorithm |
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