| 在NBCC模型中相关性对破产概率的影响 |
| |
| 引用本文： | 狄育红,刘再明.在NBCC模型中相关性对破产概率的影响[J].工程数学学报,2008,25(1):24-28. |
| |
| 作者姓名： | 狄育红 刘再明 |
| |
| 作者单位： | 中国建设银行天津市分行,天津,300203;中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10371133) |
| |
| 摘 要： | 本文在NBCC模型(Negative binomial model with common component)中,考虑两个类的风险模型,讨论类之间的相关性对保费计算的影响,然后引进独立和相关两个风险过程,通过比较Lundberg指数的大小,反映出相关性对破产概率的影响。
|
| 关 键 词： | 保费 保费计算原理 NBCC模型 破产概率 Lundberg指数 |
| 文章编号： | 1005-3085(2008)01-0024-05 |
| 修稿时间： | 2005年12月27 |
The Impact of the NBCC Model with Dependence on Ruin Probabilities |
| |
| DI Yu-hong,LIU Zai-ming.The Impact of the NBCC Model with Dependence on Ruin Probabilities[J].Chinese Journal of Engineering Mathematics,2008,25(1):24-28. |
| |
| Authors: | DI Yu-hong LIU Zai-ming |
| |
| Abstract: | For the NBCC model, the risk processes with two classes of business are considered. The impact of the dependence on calculation of the premium is studied. Then the ruin probabilities of independence model and dependence model are compared by comparing the Lundberg exponents for them. |
| |
| Keywords: | premium principle of premium calculation NBCC model ruin probability Lundberg exponent |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
