| 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型 |
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| 引用本文： | 薛红,李艳伟,孙玉东. 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型[J]. 纺织高校基础科学学报, 2010, 23(2): 165-169 |
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| 作者姓名： | 薛红 李艳伟 孙玉东 |
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| 作者单位： | 西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
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| 摘 要： | 建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 跳-扩散过程 违约概率 债券价格 |
Credit risk structural model under fractional jump-diffusion Ornstein-Uhlenbeck process |
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| XUE Hong,LI Yan-wei,SUN Yu-dong. Credit risk structural model under fractional jump-diffusion Ornstein-Uhlenbeck process[J]. Basic Sciences Journal of Textile Universities, 2010, 23(2): 165-169 |
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| Authors: | XUE Hong LI Yan-wei SUN Yu-dong |
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| Affiliation: | (School of Science,Xi′an Polytechnic University,Xi′an 710048,China) |
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| Abstract: | The credit risk structural model under fractional jump-diffusion Ornstein-Uhlenbeck process is built,and the explicit formula of firm default probability and bond price are obtained by the fractional jump-diffusion theory and structural approach.The credit risk structure model is generalized. |
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| Keywords: | fractional Brownian motion jump-diffusion process default probability bond price |
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