| 半参数方法对上证指数波动率的预测分析 |
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| 引用本文： | 王世姣,杨永愉.半参数方法对上证指数波动率的预测分析[J].Canadian Metallurgical Quarterly,2011,38(3). |
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| 作者姓名： | 王世姣 杨永愉 |
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| 作者单位： | 北京化工大学理学院,北京,100029 |
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| 摘 要： | 根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较.结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型.
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| 关 键 词： | 波动率 GARCH模型 样条函数 半参数可加模型 预测 |
Forecasting and analysis of the volatility of the Shanghai Composite Index by semi-parametric methods |
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| WANG ShiJiao,YANG YongYu.Forecasting and analysis of the volatility of the Shanghai Composite Index by semi-parametric methods[J].Canadian Metallurgical Quarterly,2011,38(3). |
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| Authors: | WANG ShiJiao YANG YongYu |
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