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| 基于EMD和GARCH模型的股票收盘价格预测 | |
| 作者姓名： | 马育欣 王纯杰 秦喜文 董小刚 |
| 作者单位： | 长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012;长春工业大学 数学与统计学院 ,吉林 长春 130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 首先对股票收盘价序列进行经验模式分解(EMD),对分解后的本征模函数(IMF)与残差序列分别拟合ARMA-GARCH模型。将所建模型的预测结果相加,往后预测5 d的收盘价格,并与原始序列所建ARIMA-GARCH模型的预测结果进行比较。比较结果可以帮助股票投资者预测股票市场行情。 |
| 关 键 词： | 非平稳序列 经验模态分解 ARMA-GARCH模型 短期预测 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |