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| 基于AFSA的指数基金投资优化复制 | |
| 作者姓名： | 敖培 李明 杨百顺 赵四方 |
| 作者单位： | 河南师范大学计算机与信息工程学院;河南师范大学软件学院 |
| 基金项目： | 河南省教育厅科学技术研究重点项目基础研究计划No.13A413506;河南师范大学青年科学基金项目No.01116400031;河南师范大学大学生创新创业训练计划项目No.20140158 |
| 摘 要： | 为满足在最小的追踪误差范围内选取少量的成分证券来实现对整个标的指数的优化复制,本文采用人工鱼群算法根据预先设定的标准选择部分证券并对其在组合中的相对权重进行优化再配置,从而使得构建出来的指数组合的追踪成本及其与标的指数之间的追踪误差最小。通过实例证明,采用本文方法可以对股票权重进行合理优化,进而达到最小的跟踪误差。 |
| 关 键 词： | 人工鱼群算法 优化复制 追踪误差 |
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