| 证券投资组合问题的一种解法 |
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| 引用本文： | 李宝家,李莉,李东日.证券投资组合问题的一种解法[J].沈阳工业大学学报,2000,22(1):73-75. |
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| 作者姓名： | 李宝家 李莉 李东日 |
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| 作者单位： | 1. 沈阳工业大学,辽宁,沈阳,110023
2. 中国建设银行沈阳通汇支行,辽宁,沈阳,110014 |
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| 摘 要： | 对Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型当中的投资组合协方差矩阵的正定性进行了分析，说明该矩阵在一般条件下不具有正定性，并针对该模型提出了一种新的迭代求解方法，提出的求解方法不要求投资组合协方差矩阵满足正定性，因此比以往的一些方法更具实用性．
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| 关 键 词： | 选代方法 证券投资组合 解法 Markowitz模型 |
| 修稿时间： | 1999-08-27 |
Iterative medthod for investment selection problems |
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| LI Bao-jia,LI Li,LI Dong-ri.Iterative medthod for investment selection problems[J].Journal of Shenyang University of Technology,2000,22(1):73-75. |
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| Authors: | LI Bao-jia LI Li LI Dong-ri |
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| Abstract: | in this paper, the fast that matrix E in Markowitz model is positive definite or not is discussed and conclusion is that it is never positive definite one. A new itenative method in which it is not necessary for martrix E to be positive definite is presented. |
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| Keywords: | investment selection positive definite iterative method |
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