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| 盈余过程服从跳扩模型下的破产概率 | |
| 引用本文： | 贾丹琴,刘宣会,张夏洁. 盈余过程服从跳扩模型下的破产概率[J]. 纺织高校基础科学学报, 2016, 0(2): 171-177. DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.02.007 |
| 作者姓名： | 贾丹琴 刘宣会 张夏洁 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅科研计划资助项目(2013JK0594) |
| 摘 要： | 为了更真实地反映市场随机变化趋势,将经典的扩散模型推广到跳跃-扩散模型.用布朗运动和复合泊松过程共同驱动保险公司的盈余过程,并考虑盈余过程的系数受马尔可夫链干扰的情况.采用鞅方法和微积分方法研究保险公司的破产概率,得到破产概率所满足的偏微分方程. |
| 关 键 词： | 盈余过程 复合泊松过程 马尔科夫链 随机微分方程 破产概率 |
Ruin probability of the earnings process under jump-diffusion model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | earnings process compound Poisson process Markov chain stochastic differential equation ruin probability |
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