| 双分数随机利率下缺口期权定价模型 |
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| 引用本文： | 金宇寰,薛红,冯进钤. 双分数随机利率下缺口期权定价模型[J]. 纺织高校基础科学学报, 2016, 0(2): 178-183. DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2016.02.008 |
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| 作者姓名： | 金宇寰 薛红 冯进钤 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,陕西西安,710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)，陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034) |
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| 摘 要： | 为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.
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| 关 键 词： | 双分数布朗运动 缺口期权 随机利率 保险精算 |
Gap option pricing model under bifractional stochastic interest rate |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | bifractional Brownian motion gap option stochastic interest rate actuarial mathematics |
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