| 证券市场互动性分析 |
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| 引用本文： | 黄永兴. 证券市场互动性分析[J]. 安徽工业大学学报, 2004, 21(4): 338-342 |
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| 作者姓名： | 黄永兴 |
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| 作者单位： | 安徽工业大学,经济学院,安徽,马鞍山,243002 |
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| 摘 要： | 利用计量经济方法分别就上海A，B股市场、深圳A，B股市场、上海与深圳A、B股市场的互动关系进行了定量分析，结论是：B股市场向境内居民开放，使我国股票市场的互动关系更为紧密，一个股票市场对另一个股票市场的作用，一般在2～4个交易日就可达到较大的程度。
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| 关 键 词： | 证券市场 互动性 Granger检验 脉冲响应 方差分解 |
| 文章编号： | 1671-7872(2004)04-0338-05 |
| 修稿时间： | 2004-04-26 |
Positive analysis on the interaction of China's stock market |
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| HUANG Yong-xing. Positive analysis on the interaction of China's stock market[J]. Journal of Anhui University of Technology, 2004, 21(4): 338-342 |
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| Authors: | HUANG Yong-xing |
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| Abstract: | Studies the interaction of A and B shares of Shanghai and Shenzhen Stock Market separately. The conclusions are: the interaction between our stock market is more close, when B share open to the inshore resident. On the whole the influence that a stock market to another stock market can attain the considerable big degree at about 2-4 bargain day. |
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| Keywords: | stock market interaction Granger examination impulse responses variance decomposition |
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