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| CEER在证券组合投资中的应用 | |
| 引用本文： | 倪骏,韩彦斌,朱一莉.CEER在证券组合投资中的应用[J].南华大学学报(理工版),2003,17(1):86-89,98. |
| 作者姓名： | 倪骏 韩彦斌 朱一莉 |
| 摘 要： | 本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型，并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的，利用确定性等价回报方法对该模型进行求解，并进一步介绍了其应用。 |
| 关 键 词： | CEER 证券组合投资 线性多因子模型 确定性等价回报率 期望效用 均衡市场 |
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