| 开放式基金风险管理的有效工具——VaR模型 |
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| 引用本文： | 蒲明.开放式基金风险管理的有效工具——VaR模型[J].黑龙江工程学院学报,2007,21(4):67-70. |
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| 作者姓名： | 蒲明 |
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| 作者单位： | 黑龙江工程学院管理系,黑龙江哈尔滨150050 |
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| 基金项目： | 黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目 |
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| 摘 要： | 开放式基金的迅猛发展需要对其风险进行有效的管理.VaR模型是开放式基金风险管理的有效工具.说明VaR的定义,阐明VaR的计算原理,讨论VaR模型的3种计算方法及其优缺点和适用范围,最后探讨VaR模型在开放式基金风险管理中的应用.
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| 关 键 词： | 开放式基金 风险 VaR模型 开放式基金 风险管理 模型 fund risk management tool effective 应用 范围 计算方法 计算原理 的管理 发展 |
| 文章编号： | 1671-4679（2007）04-0067-04 |
| 收稿时间： | 2007-05-12 |
| 修稿时间： | 2007年5月12日 |
An effective tool in risk management of open-ended fund——VaR Model |
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| PU Ming.An effective tool in risk management of open-ended fund——VaR Model[J].Journal of Heilongjiang Institute of Technology,2007,21(4):67-70. |
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| Authors: | PU Ming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | open-ended fund risk VaR model |
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