| 等价鞅测度模型下关卡期权的定价 |
| |
| 引用本文： | 张辉,孔繁亮. 等价鞅测度模型下关卡期权的定价[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2008, 13(1): 100-102 |
| |
| 作者姓名： | 张辉 孔繁亮 |
| |
| 作者单位： | 哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080;哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 黑龙江省教育厅科研项目 |
| |
| 摘 要： | 在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.
|
| 关 键 词： | 鞅 等价鞅测度 关卡期权 风险中性定价 |
| 文章编号： | 1007-2683(2008)01-0100-03 |
| 修稿时间： | 2006-12-15 |
A Kind of Martingale Method Pricing about Barrier Options |
| |
| ZHANG Hui,KONG Fan-liang. A Kind of Martingale Method Pricing about Barrier Options[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2008, 13(1): 100-102 |
| |
| Authors: | ZHANG Hui KONG Fan-liang |
| |
| Abstract: | Under the risk-neutral condition,with the equivalent martingale measure we discussed the discounted stock price process.So we get the pricing formula of the Barrier options under the models of log-normal distribu-tion with the martingale method. |
| |
| Keywords: | martingale equivalent martingale measures barrier option risk-neutral valuation |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
