| 基于R/S分析的我国股票市场标度特性研究 |
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| 引用本文： | 都国雄,宁宣熙.基于R/S分析的我国股票市场标度特性研究[J].南京工业职业技术学院学报,2006,6(2):87-91,94. |
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| 作者姓名： | 都国雄 宁宣熙 |
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| 作者单位： | 1. 南京航空航天大学,经济与管理学院,江苏,南京,210016;南京工业职业技术学院,党委组织部,江苏,南京,210016
2. 南京航空航天大学,经济与管理学院,江苏,南京,210016 |
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| 基金项目： | 江苏省高校自然科学研究指导性计划项目(项目编号:05KJD140087) |
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| 摘 要： | 应用重标度极差分析法(R/S),对我国股票市场不同时间间隔的收盘指数进行实证分析,研究我国股票市场的标度特性。结果表明:我国股票市场具有长期记忆性和标度不变性,分别存在244天(上海)和190天(深圳)的非周期循环,并呈现多重分形特征。
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| 关 键 词： | R/S分析 赫斯特指数 股票收益 标度特性 |
| 文章编号： | 1671-4644（2006）02-0087-06 |
| 收稿时间： | 2006-02-25 |
| 修稿时间： | 2006年2月25日 |
Research on Scale Properties of Chinese Stock Markets Based on R/S Method |
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| DU Guo-xiong,NING Xuan-xi.Research on Scale Properties of Chinese Stock Markets Based on R/S Method[J].Journal of Nanjing Institute of Industry Technology,2006,6(2):87-91,94. |
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| Authors: | DU Guo-xiong NING Xuan-xi |
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| Abstract: | By using R/S analysis method,we empirically analyze Chinese stock market closing index with different time-windows and study the scale properties.The results show that there are long-range memory and scale-invariance in Chinese stock markets,as well as 244 days and 190 days non-periodic cycles respectively in Shanghai and Shenzhen. |
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| Keywords: | R/S analysis method Hurst exponent stock returns scale properties |
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