| 基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型 |
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| 引用本文： | 王绵斌,谭忠富,关勇,谢品杰,李晓军. 基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型[J]. 水电自动化与大坝监测, 2009, 0(16): 50-54 |
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| 作者姓名： | 王绵斌 谭忠富 关勇 谢品杰 李晓军 |
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| 作者单位： | 1.华北电力大学电力经济研究所，北京市 102206; 2.南方电网国际有限责任公司，广东省广州市 510623 |
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| 摘 要： | 电力市场实际上网电价并不一定满足正态分布，因此，有必要对供电公司在多交易市场、多阶段条件下的购电策略进行研究。文中首先采用极大似然估计法对美国PJM电力市场实际上网电价数据的分形分布特征参数进行了估计，并运用柯尔莫哥洛夫拟合检验（K-S）法对其拟合效果进行检验;市场用电量利用均值回复的AR（1）模型进行描述，美国PJM电力市场的实际用电量数据验证了该模型的有效性。根据上网电价服从分形分布的特性推导出了评估供电公司动态购电组合风险的计算公式。在此基础上构建了基于投资组合理论的供电公司动态购电组合模型，并利用等价原理将该模型转化为线性规划模型进行求解。算例表明所构建的供电公司动态购电组合模型能真实地反映供电公司所面临的风险情况。
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| 关 键 词： | 动态购电组合 分形分布 条件风险价值 风险评估 购电策略 |
Dynamical Power Purchasing Model for Power Supply Company Based on Fractal Conditional Value at Risk |
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| WANG Mianbin,TAN Zhongfu,GUAN Yong,XIE Pinjie,LI Xiaojun. Dynamical Power Purchasing Model for Power Supply Company Based on Fractal Conditional Value at Risk[J]. HYDROPOWER AUTOMATION AND DAM MONITORING, 2009, 0(16): 50-54 |
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| Authors: | WANG Mianbin TAN Zhongfu GUAN Yong XIE Pinjie LI Xiaojun |
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