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| 基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略 | |
| 引用本文： | 李娟,费为银,陈喜梅.基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略[J].安徽工程大学学报,2014,29(2). |
| 作者姓名： | 李娟 费为银 陈喜梅 |
| 作者单位： | 芜湖职业技术学院经济管理学院,安徽芜湖,241000;安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;安徽省高等学校自然科学研究项目 |
| 摘 要： | 在部分信息下研究"基差风险模型"中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的"基差风险模型",再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解. |
| 关 键 词： | 基差风险模型 红利率 鞅 倒向随机微分方程 最优交易策略 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |