| VaR方法的一种改进模型 |
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| 引用本文： | 岳瑞峰,邵伟文.VaR方法的一种改进模型[J].河南理工大学学报(自然科学版),2006,25(6):527-531. |
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| 作者姓名： | 岳瑞峰 邵伟文 |
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| 作者单位： | 1. 北京林业大学,北京,100083
2. 中国科学院,国家科学图书馆,北京,100080 |
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| 摘 要： | VaR方法度量了在一定置信水平下资产可能的最大损失，指出了投资组合所面临的风险程度，但VaR方法并没有指出在何种比例下配置资产可以使得投资组合的VaR值最小．针对此问题，在德尔塔正态方法和蒙特卡罗模拟方法的基础上。提出了搜索化德尔塔方法，并利用证券市场的真实数据，与德尔塔正态方法的结论进行了对比分析．结果表明，搜索化德尔塔方法能够确定最优的投资比例，在此比例下，投资组合的VaR值达到最优．搜索化德尔塔方法可以帮助投资者合理地配置奇产．
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| 关 键 词： | VaR方法 德尔塔正态方法 蒙特卡罗模拟 搜索化德尔塔方法 |
| 文章编号： | 1007-7332（2006）06-0527-05 |
| 收稿时间： | 2006-05-17 |
| 修稿时间： | 2006年5月17日 |
Improved Model of VaR |
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| YUE Rui-feng,SHAO Wei-wen.Improved Model of VaR[J].JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY,2006,25(6):527-531. |
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| Authors: | YUE Rui-feng SHAO Wei-wen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR Delta-Normal Method Monte Carlo Simulation Delta-Search Method |
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