| 摘 要： | 中国经济持续发展引起能源需求不断增长,导致石油对外依存度逐渐升高,中国石油企业正采取"走出去"战略以保障原油供应。然而,进口石油很大一部分来自局势不稳定的中东和北非地区,海外运营面临很大风险。企业面临的风险通常与运营过程息息相关,但将风险与运营进行联动分析的研究寥寥无几。以最低合理可行(ALARP)原则为基本分析理念,通过构造模糊隶属函数实现运营指标数据与风险的联动关系,并以距离函数为纽带,以构造虚拟前沿面和等效前沿面的形式将ALARP原则融入数据包络分析(DEA)计算过程中,构建石油企业运营-风险联动模型。以公司A和公司B为研究对象说明基于输入侧DEA模型量化风险的过程。结果表明:公司A总体风险为低度风险,其外部环境类风险值最高,属于中度风险,其次为运营风险和结算类风险;公司B总体风险为较低风险,其中利率风险的风险值最高,属于较高风险,其次是外部环境风险和安全环保类风险。基于输入侧DEA的石油企业海外运营-风险评价方法为业务构成相对复杂、管理层级较多的大型企业,提供了一种定量与定性相结合、以周期性整体风险指数为判断依据的风险管理方法,是高度整合公司内部风险管理资源的一种有效途径。
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