| 鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用 |
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| 引用本文： | 于萍,孔繁亮.鞅分析在周期红利下n-因子可转换债券定价中的应用[J].哈尔滨理工大学学报,2008,13(2):123-127. |
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| 作者姓名： | 于萍 孔繁亮 |
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| 作者单位： | 哈尔滨理工大学,应用科学学院,黑龙江,哈尔滨,150080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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黑龙江省教育厅科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 针对较为复杂的股票产品,利用鞅测度和随机分析的方法给出了附有回购条款的可转换债券多因素定价模型,并结合市场分红的实际情况,探讨了在周期付红利下n-因子可转换债券的鞅定价,且给出了价格公式.
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| 关 键 词： | 鞅测度 随机分析 可转换债券 红利 回购条款 |
| 文章编号： | 1007-2683(2008)02-0123-05 |
| 修稿时间： | 2007年1月6日 |
The Application of Martingale Analysis under Periodic Dividends for the n-Factor Pricing of Convertible Bonds |
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| YU Ping,KONG Fan-liang.The Application of Martingale Analysis under Periodic Dividends for the n-Factor Pricing of Convertible Bonds[J].Journal of Harbin University of Science and Technology,2008,13(2):123-127. |
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| Authors: | YU Ping KONG Fan-liang |
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| Abstract: | This paper,to more complicated stock product,makes use of martingale measure and the method of stochastic analyse,gives the mult-factor pricing model of convertible bonds with redeemable clauses,combines the actual circumstance of market disburses dividends,discusses the martingale pricing of n-factor convertible bonds with periodic dividends,and induces the pricing formula. |
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| Keywords: | Convertible bonds martingale measure stochastic analyse dividends redeemable clauses |
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