| 随机环境下的期权定价 |
| |
| 引用本文： | 窦建君,高庆德.随机环境下的期权定价[J].上海工程技术大学学报,2007,21(1):88-93. |
| |
| 作者姓名： | 窦建君 高庆德 |
| |
| 作者单位： | 上海交通大学,数学系,上海,200240临沂三中,临沂,276001 |
| |
| 摘 要： | 讨论股票价格受随机环境影响时期权的定价问题,用等价鞅测度方法给出欧式期权定价公式,以及随机环境对股价波动率、期望收益率、随机利率产生影响时欧式看涨期权的定价公式.
|
| 关 键 词： | 期权定价 随机环境 等价鞅测度 |
| 文章编号： | 1009-444X（2007）01-0088-06 |
| 收稿时间： | 2006-10-18 |
| 修稿时间： | 2006年10月18 |
Option Pricing in Random Environment |
| |
| DOU Jianjun,GAO Qingde.Option Pricing in Random Environment[J].Journal of Shanghai University of Engineering Science,2007,21(1):88-93. |
| |
| Authors: | DOU Jianjun GAO Qingde |
| |
| Abstract: | Option pricing when stock prices are influenced by random environment was studied.An European option pricing formula was gained by methods of equivalent martingale measure.Morever,an improved option pricing formula in the random environment was given,including the change of volatility,risk-free rate and appreciation rate. |
| |
| Keywords: | option pricing random environment equivalent martingale measure |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《上海工程技术大学学报》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《上海工程技术大学学报》下载全文 |
