| 基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略 |
| |
| 引用本文： | 廖菁,江辉,彭建春,苏健.基于VaR和CVaR风险度量的发电商竞价策略[J].电力系统保护与控制,2007,35(11). |
| |
| 作者姓名： | 廖菁 江辉 彭建春 苏健 |
| |
| 摘 要： | 在发电侧竞争市场模式下,发电商关心的是如何获得最高利润,且尽量降低不必要的损失.竞价策略对发电商而言直接关系到其利润的多少,如何衡量竞价策略的风险正是本文拟探讨的问题.借鉴金融学的风险管理理论,采用风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)作风险度量指标,建立了Pool模式和Bilateral模式下发电商的收益模型,并通过VaR、CVaR值的计算分析了不同报价策略下发电商的风险.仿真计算结果表明VaR和CVaR能为发电商竞价策略提供有效的风险度量方法.
|
| 关 键 词： | 电力市场 竞价策略 风险价值 条件风险价值 CVaR 风险度量指标 发电商 竞价策略 method based companies power generation strategy bidding assessment 度量方法 结果 仿真计算 报价策略 计算分析 收益模型 Bilateral 市场模式 Pool |
Risk assessment on bidding strategy of power generation companies based on Var and CVaR method |
| |
| LIAO Jing,JIANG Hui,PENG Jian-chun,SU Jian.Risk assessment on bidding strategy of power generation companies based on Var and CVaR method[J].Power System Protection and Control,2007,35(11). |
| |
| Authors: | LIAO Jing JIANG Hui PENG Jian-chun SU Jian |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
