| 滑动窗口二次自回归模型预测非线性时间序列 |
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| 引用本文： | 李爱国,覃征. 滑动窗口二次自回归模型预测非线性时间序列[J]. 计算机学报, 2004, 27(7): 1004-1008 |
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| 作者姓名： | 李爱国 覃征 |
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| 作者单位： | 西安科技大学计算机科学技术系,西安,710054;西安交通大学计算机科学技术系,西安,710049;西安交通大学计算机科学技术系,西安,710049;清华大学信息科学技术学院,北京,100084 |
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| 基金项目： | 陕西省科学技术发展计划“十五”攻关项目基金 ( 2 0 0 0K0 8 G12 )资助 |
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| 摘 要： | 提出一种新颖的非线性时间序列预测模型 ,即滑动窗口二次自回归 (MWDAR)模型 .MWDAR模型使用部分的历史数据及其二次项构造自回归模型 .模型参数用线性最小二乘法估计 .应用模型进行预测时 ,预先选定窗口大小以及模型一次项和二次项的阶次 .在每个当前时刻 ,先根据窗口内的数据估计模型参数 ,然后根据输入向量及模型参数做出预测 .这种预测方法不仅适合小数据集的时间序列预测 ,而且对大数据集具有极高的计算效率 .该文分别用H啨ｎｏｎ混沌时间序列数据和真实的股票交易数据作了ＭＷＤＡＲ方法与局域线性化方法的 1步和多步预测对比 ,结果显示MWDAR方法无论在预测精度上 ,还是在计算效率上都优于局域线性化方法 .
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| 关 键 词： | 非线性系统 混沌时间序列 预测 预报 |
Moving Windows Quadratic Autoregressive Model for Predicting Nonlinear Time Series |
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| LI Ai-Guo ),) QIN Zheng ),) ). Moving Windows Quadratic Autoregressive Model for Predicting Nonlinear Time Series[J]. Chinese Journal of Computers, 2004, 27(7): 1004-1008 |
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| Authors: | LI Ai-Guo ) ) QIN Zheng ) ) ) |
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| Affiliation: | LI Ai-Guo 1),2) QIN Zheng 2),3) 1) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | nonlinear system chaotic time series prediction forecasting |
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