Estimacion no parametrica de curvas notables para datos dependientes

Resumen Sea {X _t :t∈Z} una serie de tiempo estacionaria, con valores en ℝ ^p , verificando la condición de ser α-mixing oL ²-estable. A partir de una muestra de tama?on se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidadf(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de ordenk: siendog una función real. Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en mediar-ésima); consistencia global con norma uniforme casi segura; sesgo, varianza y normalidad asintótica. El presente trabajo es un resumen que contiene parte de los resultados obtenidos por el autor en su Tesis Doctoral.