Estimacion no parametrica de curvas notables para datos dependientes |
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Affiliation: | (1) Dpto. de Estadística e I.O. Facultad de Matemáticas, Univ. de Santiago de Compostela, Santiago, Chile |
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Abstract: | Resumen Sea {X t :t∈Z} una serie de tiempo estacionaria, con valores en ℝ p , verificando la condición de ser α-mixing oL 2-estable. A partir de una muestra de tama?on se define una amplia clase de estimadores no paramétricos de la función de densidadf(x) asociada al proceso, y de la función de autorregresión de ordenk: siendog una función real. Se estudian las siguientes propiedades asintóticas de estos estimadores: consistencia puntual (casi segura y en mediar-ésima); consistencia global con norma uniforme casi segura; sesgo, varianza y normalidad asintótica. El presente trabajo es un resumen que contiene parte de los resultados obtenidos por el autor en su Tesis Doctoral. |
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Keywords: | estimación no paramétrica función de autorregresión procesos α -mixing procesosL 2-estables |
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