| 设计和定价随机利息率下的人寿保险商品 |
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| 引用本文： | 毛宏 唐国春. 设计和定价随机利息率下的人寿保险商品[J]. 上海第二工业大学学报, 2005, 22(3): 15-19 |
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| 作者姓名： | 毛宏 唐国春 |
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| 作者单位： | 上海第二工业大学,经济管理学院,上海,201209;上海第二工业大学,经济管理学院,上海,201209 |
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| 摘 要： | 运用随机过程的研究,提出了具有随机利息率的人寿保险合同定价模型,以Cox,Ingersoll和Ross（1985）的金融定价模型为基础,同时考虑生存和死亡风险来确定一次趸缴和年均衡支付保费的生存险和死亡保险商品的价格.借助于敏感性分析技术和蒙特卡洛模拟技术分析了各种利率参数：长期均衡利率水平、短期利率恢复到长期利率水平的速度、利率标准偏差、初始利率水平以及投保人年龄对于一次趸缴和年均衡支付保费的生存险和死亡保险商品价格的影响.
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| 关 键 词： | 人寿保险 随机过程 利息率 |
| 文章编号： | 1001-4543（2005）03-0015-05 |
| 收稿时间： | 2005-04-20 |
| 修稿时间： | 2005-07-10 |
Design and Pricing of Life Insurance Under Stochastic Interest Rates |
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| MAO Hong,TANG Guo-chun. Design and Pricing of Life Insurance Under Stochastic Interest Rates[J]. Journal of Shanghai Second Polytechnic University, 2005, 22(3): 15-19 |
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| Authors: | MAO Hong TANG Guo-chun |
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| Affiliation: | School of Economics and Management, Shanghai Second Polytechnic University, Shanghai 201209, P.R.China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | life insurance stochastic process interest rate |
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