| 常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数 |
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| 引用本文： | 刘向增,田铮,张燕.常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型的罚金折现期望函数[J].工程数学学报,2010,27(2). |
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| 作者姓名： | 刘向增 田铮 张燕 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学应用数学系,西安,710072
2. 中国人民解放军理工大学数学系,南京,211101 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，国家航空基金 |
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| 摘 要： | 为了精确地描述风险投资商实际的经营状况,本文将一般的Erlang(2)风险模型推广为常利率下有阈红利边界的Erlang(2)风险模型。首先利用全概率公式对风险过程进行分析,得到了模型的罚金折现期望函数所满足的积分-微分方程及积分方程,然后在不带利率时将积分方程简化为"第二类非其次Volterra积分方程",给出了罚金折现期望函数的确切表达式,最后给出了不带利率时模型的破产概率及破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布的表达式。
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| 关 键 词： | Erlang(2)风险过程 罚金折现期望函数 阈红利边界 积分-微分方程 |
The Expected Discounted Penalty Function for the Erlang(2)Risk Model with a Threshold Strategy Under Constant Interest |
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