| 非线性时间序列建模的均值异方差混合转移分布模型 |
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| 作者姓名： | 王红军 田铮 韩四儿 |
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| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学理学院应用数学系,陕西,西安,710071;西北工业大学理学院应用数学系,陕西,西安,710072
2. 西北工业大学理学院应用数学系,陕西,西安,710072;中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室,北京,100080
3. 西北工业大学理学院应用数学系,陕西,西安,710072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金,教育部科学技术研究项目,西北工业大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 进一步研究了了由Berchtold提出的均值异方差混合转移分布(expectation heteroscedastic mixture transition distribution model,EHMTD)模型.讨论并得到了EHMTD模型的平稳性条什和分布函数的尾部特征.运用ECM(expectation conditional maximization)算法估计模型的参数.条件分布的多样性使得该类模型能够对非对称、多峰、厚尾等非Gauss特征进行描述.模拟及实例分析的结果表明EHMTD模型是一类易于建模,并且有着广泛应用前景的非线性时间序列模型.
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| 关 键 词： | 平稳性 BIC准则 ECM算法 非对称 多峰 厚尾 条件异方差 |
| 收稿时间： | 2006-07-04 |
| 修稿时间： | 2007-01-29 |
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