| 基于欧式期权的Black-Scholes定价公式研究 |
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| 引用本文： | 王琦,高岩. 基于欧式期权的Black-Scholes定价公式研究[J]. 上海第二工业大学学报, 2007, 24(4): 338-341 |
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| 作者姓名： | 王琦 高岩 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海,200093;东华理工大学,江西,抚州,344000;上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目;抚州市科技计划;东华理工大学校科研和校改项目 |
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| 摘 要： | 波动率是期权定价中的一个重要参数,但Black-Schooles公式在σ=0时无意义。解释了当σ=0时的金融意义;利用无套利原理得到了当σ=0时欧式期权的定价公式,结合对冲方法和Ito公式推导了期权价格所满足的偏微分方程,并在极限意义下,证明了Black-Scholes公式对于σ=0时也成立,给出了波动率很小时期权价格的近似估计。
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| 关 键 词： | 期权定价 波动率 风险中性 Black-Scholes公式 |
| 文章编号： | 1001-4543（2007）04-0338-04 |
| 收稿时间： | 2007-05-16 |
| 修稿时间： | 2007-10-05 |
The Research of Black-Scholes' Formula for Pricing European Options |
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| WANG Qi,GAO Yan. The Research of Black-Scholes' Formula for Pricing European Options[J]. Journal of Shanghai Second Polytechnic University, 2007, 24(4): 338-341 |
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| Authors: | WANG Qi GAO Yan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Option pricing volatility risk-neutral Black-Scholes' formula |
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