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| 基于预测的序列异常数据挖掘 | |
| 作者姓名： | 杨虎王会琦 程代杰 |
| 作者单位： | 重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044 |
| 摘 要： | 本文中,我们分析了给定的股票时间序列。首先,基于稳定化时间序列,我们通过模型识别和估计．给出了一个初始模型,用以预测股票价格。然后,我们可通过股票检测来发现股票时间序列的异常点。最后．通过修正这些异常点,便可完善模型,逐步提高股票的预测精度。 |
| 关 键 词： | 异常挖掘 序列数据挖掘 预测 AR模型 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |