| 基于预测的序列异常数据挖掘 |
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| 引用本文： | 杨虎 王会琦 程代杰. 基于预测的序列异常数据挖掘[J]. 计算机科学, 2004, 31(4): 117-119 |
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| 作者姓名： | 杨虎 王会琦 程代杰 |
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| 作者单位： | 重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044;重庆大学,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 本文中，我们分析了给定的股票时间序列。首先，基于稳定化时间序列，我们通过模型识别和估计．给出了一个初始模型，用以预测股票价格。然后，我们可通过股票检测来发现股票时间序列的异常点。最后．通过修正这些异常点，便可完善模型，逐步提高股票的预测精度。
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| 关 键 词： | 异常挖掘 序列数据挖掘 预测 AR模型 |
Series Outlier Data Mining Based on Forecastment |
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| YANG Hu WANG Hui-Qi CHENG Dai-Ji. Series Outlier Data Mining Based on Forecastment[J]. Computer Science, 2004, 31(4): 117-119 |
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| Authors: | YANG Hu WANG Hui-Qi CHENG Dai-Ji |
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| Abstract: | In this paper, we analyze given stock-time-series. Firstly, based on steadied-time-series, we get an initial model by model identification and estimation, and use the model to forecast the price of stock. Then we can use the Score test to find the outliers in stock time series. Finally, by revising the outliers we can improve the model and increase the accuracy of forecastment step by step. |
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| Keywords: | Outlier mining. Series date mining Forecastment AR model |
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