| 分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 唐奎,杜燕,张志恒. 分数几何布朗运动环境下幂型支付期权的保险精算定价[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版), 2010, 24(6) |
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| 作者姓名： | 唐奎 杜燕 张志恒 |
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| 作者单位： | 唐奎,杜燕(重庆理工大学数学与统计学院,重庆,400050);张志恒(重庆理工大学会计学院,重庆,400050) |
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| 摘 要： | 假定标的资产价格服从分数几何布朗运动,在无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为常数的条件下,利用保险精算思想,通过公平保费原理推导出欧式看涨期权和幂型支付的欧式看涨期权的定价公式,该公式是Black-Scholes公式的推广.同时利用保险精算定价方法也容易推出无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为时间相依函数条件下的期权定价公式.
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| 关 键 词： | 分数几何布朗运动 幂型期权 保险精算定价 |
Actuarial Pricing of Power Payoff Options in Fractional Geometric Brownian Motion Environment |
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