| ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用 |
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| 引用本文： | 杜普燕,宋向东,任文军.ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用[J].佳木斯工学院学报,2009(2):295-297. |
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| 作者姓名： | 杜普燕 宋向东 任文军 |
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| 作者单位： | 燕山大学理学院,河北秦皇岛066004 |
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| 摘 要： | 讨论了自回归条件异方差（Autoregressive Conditional Heteroskedastic，简称ARCH）模型在金融时间序列分析中的拟合应用，以一金融时间序列为例，通过SAS／ETS中的自回归（Autoreg）程实现对该金融时间序列的自回归一广义自回归条件异方差（Autoregressive—generalized ARCH，简称AR—GARCH）模型的拟合和分析，最终得到理想结果．
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| 关 键 词： | ARCH模型 金融时间序列 SAS AR—GARCH模型 |
Fitting Application Based on ARCH Model in the Financial Time Series |
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| Affiliation: | DU Pu -yan, SONG Xiang - dong , REN Wen - jun(College of Science,Yanshan Unviersity ,Qinhuangdao 066004,China) |
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| Abstract: | This paper discusses the fitting application of the autoregressive conditional heteroskedasticity （ARCH） model in the financial time series.Take a group of financial time series for example, then use the Autoreg process in the SAS/ETS to achieve the fitting of the autoregression - generalized autoregressive conditional heteroske- dasticity （AR- GARCH） model and finally get perfect result. |
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| Keywords: | ARCH model financial time series SAS AR- GARCH model |
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