| 浮动票面利率可转换公司债券的定价 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,李茂盛,罗超良.浮动票面利率可转换公司债券的定价[J].重庆工学院学报,2007,21(7):5-8. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 李茂盛 罗超良 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410083 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金，中南大学校科研和教改项目，04JJ3076，0502011，， |
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| 摘 要： | 对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察2个重要基础随机变量——票面利率与股票价格——的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是Black-Scholes微分方程.
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| 关 键 词： | 可转换债券 均值回复 维纳过程 无套利原理 |
| 文章编号： | 1671-0924(2007)07-0005-04 |
| 修稿时间： | 2007年5月20日 |
Pricing of Floating Coupon Rate Convertible Bonds |
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| ZHANG Hong-yan,LI Mao-sheng,LUO Chao-liang.Pricing of Floating Coupon Rate Convertible Bonds[J].Journal of Chongqing Institute of Technology,2007,21(7):5-8. |
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| Authors: | ZHANG Hong-yan LI Mao-sheng LUO Chao-liang |
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| Abstract: | This paper carries out in-depth analysis on the properties and related contents of convertible bonds.Based on analysis on the two important stochastic variables: coupon rate and stock price,this paper employs no-arbitrage principle to obtain the pricing model of floating coupon rate convertible bonds,whose special example is Black-Scholes Differential Equation. |
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| Keywords: | convertible bonds mean-reverting wiener process no-arbitrage principle |
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