组合投资的数学模型

为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题,首先建立了多目标规划模型,并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问题。用单纯形法求解,得出在给定风险损失率下的最大收益率,并根据这些数据拟合风险收益曲线（该问题的有效解集的有效边界）。为了寻找最优组合投资方案,给出一种确定无差异曲线的方法,该无差异曲线能体现投资者决策准则。无差异曲线与风险收益曲线的公切点所对应的组合投资方案即为所寻求的最优     

VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型

以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反映VaR,使组合决策更为方便;运用资产负债管理比率建立约束条件,控制流动性风险;以VaR约束保证既定收益率选取的合理性,使资产配给的风险限定在银行的承受能力范围内.     

线性完备变换的银行贷款组合优化模型

以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型.本模型运用线性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率确定不合理、而导致的优化决策模型无解的问题;解决了复杂约束情况下无法求解贷款最优比例的问题.根据银行风险承受能力原则,通过贷款组合收益率风的险价值为约束条件建立模型,控制了贷款配给的组合风险.根据银行给定收益率风险最小原则,建立贷款组合有效边界,解决银行不能灵活调整贷款组合以保证贷款收益率风险最小问题.     

基于有效边界的贷款组合优化决策模型

以贷款的收益率为金融资产的收益，以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险，以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划，建立了在既定组合收益范围内，组合风险最小的贷款组合优化决策模型，该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化，在现有研究的基础上提高了决策分析精度；二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险，解决了组合贷款的优化决策问题。     

基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用

在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR—CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解。     

风险投资的多目标规划模型

建立了风险投资的多目标规划模型,给出了在损失、收益相互制约条件下的最佳投资方案,并利用线性加权和法给出了该模型的算法。计算表明,所建模型在确定最优投资组合问题上是令人满意的。     

一类模糊证券组合投资的最优模型

为了体现投资者对期望水平的满意度，以最小风险对应的最大方差系数为目标，期望临界收益率为约束，建立一类新的模糊证券组合投资的最优模型。运用模糊优化和进化规划方法，研究新风险概念下的模糊证券组合选择，并给出了其相应算法。     

YT16拖式压实机动力参数的多目标优化

对拖式压实机工作轮下落阶段进行运动分析,建立冲击轮动力参数的多目标优化模型,以水平速度变化率最小和垂直速度变化率最大为两追求目标,运用多目标优化方法中的线性加权和法对其进行优化处理,化多目标优化问题为单目标优化问题,并运用单目标优化方法中的约束随机方向搜索法解得的最优解即为该多目标优化问题的有效解,使得优化后的冲击轮动力性能在水平方向和垂直方向上均有较大的改善.     

基于CVaR度量的投资组合优化研究

基于条件风险价值计量技术,首先考虑不允许卖空的情况下,以期望收益为约束,建立了以风险最小化为目标函数的投资组合优化模型。其次,针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的收益约束。最后,选取沪市和深市的8支股票以及银行存款利率数据进行实证分析,结果表明了模型的合理性和算法的可行性。     

YT16拖式压实机动力参数的多目标优化

对拖式压实机工作轮下落阶段进行运动,建立冲击轮动力参数的多目标优化模型,以水平速度变化率最小和垂直速度变化率最大为两追求目标,运用多目标优化方法中的线性加权和法对其进行优化处理,化多目标优化问题为单目标优化问题,并运用单目标优化方法中的约束随机方向搜索法解得的最优解即为该多目标优化问题的有效解,使得优化后的冲击轮动力性能在水平方向和垂直方向上均有较大的改善。     

活塞式加料器多目标优化设计研究

通过分析活塞式加料器的最小传动角随杆长比的变化趋势、曲柄和滑块的位移关系、滑块加速度随曲柄转角的变化趋势、以及曲柄在最大加速度位置处加速度随杆长比的变化趋势,建立了多目标线性加权和法优化数学模型,以杆长为设计变量,以最小传动角最大、连杆长最小和滑块最大加速度最小做为目标函数,使活塞式加料器能满足运动平稳,传动效率高,结...     

基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计

应用了ArchimedeanCopula方法计算了投资组合VaR值,介绍了该方法函数的选择及参数估计,通过对上证综指和浦发银行2只股票的收益率投资组合的VaR计算表明,由GumbelCopula模拟得出的结果与实际数据差距小,能很好地度量股市间的风险.     

基于Copula的贷款组合经济资本配置模型及仿真

计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值.运用Copula函数来改进credi-Metrics模型,采用Monte carlo模拟方法来进行实证研究.结果表明,传统的VaR方法的确低估了信用风险值,而基于t分布的Copula方法能抓住贷款组合收益分布的"厚尾"特征,更接近实际.     

信贷风险管理的区间数参数模型及其应用

针对商业银行的风险与收益的不确定性,建立了基于区间数的参数规划模型。银行通过选择风险损失参数α,应用该模型即可确定出在风险/收益均衡状态下,不同风险信贷项目的最优组合投放权重,获得既定风险下的最大收益。最后,给出的算例表明了该方法对商业银行的信贷风险管理具有较强的应用价值。     

基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化

提出基于风险价值（VaR）约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型,结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略。采用实例验证了上述算法的有效性,并证明在一定条件下,引入VaR约束条件可以降低投资风险。     

基于CWAA算子的投资组合决策模型

建立了CVaR度量下基于CWAA算子的投资组合决策多目标规划模型,通过引入风险收益的权衡因子,将模型转化为混合整数规划模型,证明了两个模型解的等价性,通过算例说明了模型的有效性和实用性。     

基于线性目标规划的切削参数多目标优化模型

切削参数是切削过程优化最重要的控制因素.为了研究切削参数的多目标优化问题,采用了线性目标规划理论,建立了以最大金属切除率和最小工件表面粗糙度作为优化指标的多目标优化模型.以切槽车刀的车削为实例,采用目标单纯形法求得其最优解,确定了每一个目标函数与事先给定的对应目标值的逼近程度.这种模型为实际生产中,根据各项指标的目标值来选择最优切削用量,提供了一种新的理论方法.