基于时空分布下的水电多风险优化调度

发电机组多阶段竞价组合是一个动态优化问题,决策过程往往具有多阶段风险。基于水电时空分布特性,将发电量进行时间分解和空间分配以降低系统整体风险。将发电商年总发电量在各时段多个市场进行分解,建立在一定的期望利润下风险最小的多时段多市场电量分配模型,分析来电不确定、电价波动、置信水平、期望利润等对目标函数的影响。仿真算例表明,该模型真实体现了水电时空分布下的风险特性,从而进一步为发电公司的水电优化调度决策和风险评估提供新的思路。     

一种新的基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临大量的风险,一个关键的问题是在电力市场中应有能力来管理这些新的风险.市场环境下,电力价格呈现出比传统条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险,在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约,设计了发电商的风险回避模型.通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险.     

风险度量模型在单期发电权交易中的应用

为了研究电力市场环境下发电量在发电权交易市场中的分配比例问题,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产,建立了带有CVaR约束的期望收益最大化的投标组合模型,讨论发电商的单期发电权交易量分配策略。仿真结果显示,发电权交易的引入,可以使发电商在获得更大收益的同时,规避其他市场中可能存在的风险。该算法对于发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作用。     

基于套利定价理论的发电商最优交易组合策略

电力市场中,电价在资源优化配置中起决定性的作用;由于现货市场与远期合约市场中的电价均具有实时波动性,两个市场间的电价相对稳定是市场内所有参与者实现交易的必要条件。当两个市场中的电价出现明显的价格差异时,套利机会将会产生。针对这种两市场中的价格差异现象,发电商在决策初期,必须考虑现货市场与远期合约市场间的套利机会。本文首先提出用历史数据预测交易时段内两个市场间的各种电价差异水平的概率,剖析套利机会产生的成因与演化规律;其次,提出用套利定价理论指导发电商建立面向两个市场的交易组合模型,目标为夏普比率最大,即:在尽量降低风险的同时,获取更多的期望收益。通过求解模型,发电商可以确定在两个市场中的最优交易组合策略。     

考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析

通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型．由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略：偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略．     

发电商的长期收益分析与风险评估

研究了发电商的长期售电收益及风险评估问题。电力市场环境下,电能现货交易价格的不确定性和近几年燃料价格的波动给发电商带来了很大的经营风险。通过分析发电商长期售电特点,建立了基于均值-方差理论的长期电能分配决策的一般模型;进一步考虑发电商的风险偏好,采用效用函数和风险价值(VaR)方法建立了确定最佳组合方案和定量评估风险的模型。模型考虑了电能现货价格波动、长期合同市场价格波动,燃料价格波动以及各市场间的相关性对售电收益的影响。最后针对高峰和低谷分开竞争的市场运营模式,给出了发电商的售电组合方案及风险评估结果,并用算例进行了验证。研究结果为发电商制定长期交易策略提供了一种有效的方法。     

不完全信息下电力市场竞价的博弈模型

针对在单一购买者的电力市场模式下发电商之间的竞争,在研究了不完全信息条件下电力联营体的最优拍卖机制基础上,将发电商的生产成本或生产函数看作是其私人信息,通过应用博弈论中关于机制设计的理论,建立了电力联营体最优拍卖机制的理论模型.用该模型求出的交易机制可为电力监管部门在进行发电市场的信息引导时提供理论依据.     

基于多目标进化算法的电力市场福利分配研究

在边际成本定价机制下,电力库集中调度的结果可能使发电商(机组)的收益低于在给定价格时其独立调度所能获得的最大收益.围绕电力市场中社会福利分配这一主题,首先分析了由于市场参与者个体利益和电力库整体利益二者矛盾导致的机组收益次优化问题,提出了发电商(机组)优化间隙的概念.然后以发电商优化间隙和利益补偿函数为基础,建立了电力市场社会福利分配的多目标优化模型,并设计了基于多目标进化算法NSGA-Ⅱ的求解算法.     

不完全信息下电力市场竞价的博弈模型

针对在单一购买者的电力市场模式下发电商之间的竞争，在研究了不完全信息条件下电力联营体的最优拍卖机制基础上，将发电商的生产成本或生产函数看作是其私人信息，通过应用博弈论中关于机制设计的理论，建立了电力联营体最优拍卖机制的理论模型。用该模型求出的交易机制可为电力监管部门在进行发电市场的信息引导时提供理论依据。     

基于古诺模型的电力市场中市场力分析

市场力MP(M arket Power)是指市场参与者能够影响市场价格的能力,在电力市场中则表现为市场内电力公司影响市场出清电价的能力.应用博弈论中古诺(Cournot)模型来分析发电商的策略行为.以完全竞争市场下的均衡电价为基准,研究了在完全信息与不完全信息条件下电力市场的市场力.     

非对称压力下大用户直购电价格的讨价还价博弈

在开放的电力市场环境下,市场中存在着生产者剩余或消费者剩余,这会直接影响到大用户直购电的定价策略.在此背景下,运用鲁宾斯坦模型的思想构建不完全信息、非对称压力下单一发电商与多个大用户以及多个发电商与单一大用户之间关于直购电力价格的讨价还价模型,给出不同情况下发电商与大用户的均衡收益.仿真结果表明,谈判双方的收益与双方的贴现率以及谈判过程中对保留价的估计有关.发电商或大用户可以利用与不同对象达成协议时的收益进行计算评估,合理地选择合作对象.文中模型及结论同样适用于市场中存在生产者剩余和消费者剩余的讨价还价博弈.     

基于电力市场PAB竞价的最优概率随机匹配机制

针对电力市场PAB竞价中发电商可通过多次报价学习提高其市场力行为问题,提出一种基于电力市场PAB竞价的最优概率随机匹配机制,以市场成交均价最小化为目标制定了最优信息干扰下的概率分配方法,利用概率信息干扰影响发电商的学习能力,削弱其市场力.仿真证明,对比价格高低匹配机制和完全随机匹配机制,最优概率随机匹配机制下的电力市场PAB竞价机制能有效干扰发电商的学习能力,达到削弱其市场力行为的目的.     

基于半绝对离差的供电公司动态购电组合策略

在存在多个不同类型的电力市场环境下,供电公司需要提前对各个市场的电价进行预测以构造最优购电策略.在现有的研究工作中,一般假设这些市场的电价都服从正态分布并且供电公司的收益的分布函数是连续的,而在实际电力市场中这个假设未必成立.由于负荷需求具有不确定性,购电过程就具有动态特征.在此背景下,采用半绝对离差来描述供电公司的风...     

售电公司应对新电改的运营策略对电源容量配置的影响

随着新一轮电力市场改革和泛在电力物联网的发展,售电公司根据其拥有的资源不同,逐渐发展成综合能源服务商.在此背景下,针对新电改背景下发电侧电源容量配置问题,建立考虑售电公司运营状况的电源容量配置的双层模型,下层优化对象为包含风机、光伏电池、微燃机和可控负荷的综合能源服务商,上层以发电商电源投资成本最低为优化目标.双层规划模型通过运用非线性规划工具进行求解.算例结果验证该方法的有效性.在该文算例中,售电公司从新能源消纳增长和需求侧响应削减峰荷2个方面对发电商电源容量规划产生影响.     

基于粒子群算法的发电商非合作博弈行为分析

电力市场环境下,发电商竞价策略对自身获利有很大影响,为使自身获利最大化,须对竞价策略进行研究。利用博弈论方法对电力市场中电力总需求缺乏弹性时各发电商间非合作关系下竞价上网的报价行为进行了分析研究,并用粒子群算法(Particle Swarm Optimizer,PSO)求出了纳什均衡的近似解。该解可以指导发电商制定竞价上网的报价曲线,避免发电商盲目报价。本研究为考虑时间约束后纳什均衡解的求取提供了思路和方法。     

计及爬坡率申报的电力市场博弈分析

为了充分发挥具有快速爬坡能力的机组的性能,介绍了一种考虑机组爬坡策略的电力市场博弈模型.基于市场统一出清、负荷需求无弹性及发电商按边际成本报价等前提,讨论了发电商爬坡成本及降低爬坡申报值的可能性与限制措施;分析了在非线性边际成本时的发电商提高爬坡申报值的博弈行为,利用置换法结合图形分析得出其Nash均衡解析解.算例表明,发电商合理申报爬坡率能够有效降低市场出清价格和系统购电费用,减少高成本机组的运行与不必要的开停机,促进市场稳定.     

基于随机二层规划的不确定电力市场中交互式模糊竞价决策方法

针对不确定的电力现货市场中发电商选择合约电量及合约电价,售电商确定合约电量及其现货交易量使他们获得最大经济效益的问题,建立了随机二层规划的理论模型,并在此模型的基础上提出了交互式模糊决策求解算法,从而探讨了不确定的电力现货市场中的竞价策略,得到了发电商和售电商关于长期合约交易与现货交易之间的进行最佳选择策略的方法.最后用实例验证了提出的模型和算法.     

基于博弈论的发电厂商合同市场报价策略

随着电力市场的兴起与发展,发电商除了要完成传统的生产管理外,还必须有合适的竞价策略,才能够使自己的利益最大化;弈论作为经济学中研究寡头垄断市场的常用决策工具,是专门研究两个或两个以上有利益冲突的个体在有相互作用的情况下如何进行各自优化决策的理论.利用贝斯均衡理论研究了电力市场环境下发电厂商在合同市场的报价模型,在此基础上,推导出了多个发电厂商和大用户竞争供电的理论模型,并建立了单一发电厂商和大用户的合同谈判模型,包括考虑到电力供求态势的模型以及序贯谈判模型,通过实例验证了报价策略模型解.     

基于投资组合理论的风光储场站参与多时间尺度电力现货市场的出力分配优化方法

随着中国电力现货市场的发展及“双碳”目标的提出,风光储场站参与电力现货市场已成为主流趋势。为了考虑市场价格波动与风光出力不确定性对风光储场站出力分配的影响,本文从经济学引入投资组合理论作为收益和风险的权衡工具,提出了风光储场站参与日前、日内、实时市场的出力分配方法,使风光储场站获得最大化收益的同时承担最小的风险。首先,考虑风光出力不确定性,基于日前、日内、实时市场的电价构建了多时间尺度的收益模型。然后,采用历史电价数据的方差与协方差来描述市场风险及其相关性,考虑风光储场站内部能量的协同调控,构建了以场站的收益最大、风险最小为目标函数的出力分配优化模型。最后,通过增广拉格朗日乘子法对问题进行求解,获得了风光储场站参与电力现货市场的最优出力分配。对市场风险、场站最优出力分配、风险规避指数灵敏度与计算效率进行算例分析。结果表明：市场电价与风险之间存在着较强的相关性;使用本文方法后的场站收益比参与单一市场可以提高13.3%,风险可以降低84.1%;随着风险规避程度的增加,场站会降低高风险市场的参与度;本文算法具有较高的计算效率。因此,通过本文的优化方法,风光储场站可以根据不同市场的风险与预期收益有选择性地参与市场,并按照自身风险规避程度实现收益的最大化与风险的最小化。     

电力市场中发电商持留容量行为研究

电力市场中市场力的存在不利于电力市场的健康发展,首先指出了发电商行使市场力的两种手段:物理持留和经济持留,并利用经济学利润最大化原理对物理持留进行定量分析,实例表明,物理持留将会使电价上升,发电商利润增大,且需求弹性愈小项有市场力愈大.分析为电力监管部门平抑市场力提供了理论依据.