一种综合阻塞成本分摊与金融输电权的阻塞管理方法

在电力市场环境中,将阻塞成本的合理分摊与一种新型的金融输电权相结合以进行阻塞管理.在两个电流分解公理的基础上,分三种不同的网络情况阐明了阻塞成本分别在发电侧和用户侧分摊的思想.提出的新型金融输电权,没有容量大小的区别,也没有输电权数量的限制,购买价格完全由交易商自己决定,交易结束后按各交易商当初的输电权购买价格来进行阻塞补偿费用结算.通过建立阻塞基金池,使得规避阻塞风险的金融补偿金有了具体的来源,因此,输电权的具体实施变得真正可行.     

一种综合阻塞成本分摊与金融输电权的阻塞管理方法

在电力市场环境中,将阻塞成本的合理分摊与一种新型的金融输电权相结合以进行阻塞管理。在两个电流分解公理的基础上,分三种不同的网络情况阐明了阻塞成本分别在发电侧和用户侧分摊的思想。提出的新型金融输电权,没有容量大小的区别,也没有输电权数量的限制,购买价格完全由交易商自己决定,交易结束后按各交易商当初的输电权购买价格来进行阻塞补偿费用结算。通过建立阻塞基金池,使得规避阻塞风险的金融补偿金有了具体的来源,因此,输电权的具体实施变得真正可行。     

输电阻塞机会成本及风险规避机制

分析因阻塞而引起的电网机会成本,提出将总的机会成本分摊到各阻塞线路的方法,进而由各交易用户来分摊总的成本,体现电力市场公平、公正的原则,并提出基于金融输电权的阻塞补偿机制,依据购买输电权的价格补偿阻塞费用来规避阻塞带来的风险。     

融入金融输电权思想的新型远期合约

当电力市场发展到输电系统全面开放以后,输电网问题越来越成为电力市场中保障电力系统安全稳定运行的关键因素。利用金融输电权FTR(Financial Transmission Rights)思想可有效规避输电阻塞给电力市场各发电商带来的风险,但这种交易在线路出现反向潮流时可能会给该线路阻塞费用的承担者尤其是发电商带来一定的利益损失。文中将FTR思想引入到以往远期合约中,提出了一种新型的远期合约形式,并针对如何解决反向潮流存在的问题给出明确方案,这样即可以达到规避现货市场电价风险的目的,又可以实现规避输电阻塞风险。     

金融输电权应用于华东电力市场的探讨

在阻塞管理中引入金融输电权可以引导输电网络的合理使用,并在阻塞发生后对相关用户进行补偿,从而为市场参与者提供一种规避阻塞风险的金融工具。文章论述了未来华东电力市场发展金融输电权(financial transmission right,FTR)市场的依据和可行性,并根据FTR的基本理论对未来华东FTR市场的交易品种、拍卖出清模型和收益分配方式进行了设计。拍卖模型以年度和月度的FTR拍卖收益最大为目标,能同时考虑正常情况和N-1情况下的稳定约束。在FTR市场中,有义务型FTR和期权型FTR两种产品,可供市场参与者根据自身规避风险的需要加以选择。以简化的华东电网模型为例,详细分析了月度拍卖中FTR给市场参与者带来的影响。     

输电阻塞管理的新方法述评(二):金融性输电权及与FGR之比较

阻塞管理的一个重要问题是如何合理分担阻塞引起的成本。引入金融性输电权（FTR）能够较合理的解决这一问题,同时为市场交易提供了规避价格风险的工具。作对章的第一部分提出的基于潮流的输电权（FGR）和FTR的优缺点进行了比较;并且建立优化模型分析了二的一致性。二的区别在于实现机制：FTR基于集中调度,易于实现;FGR利用市场机制,难以操作,最后对国外输电权的实践做了简单介绍,并对中国电力市场中采用可交易输电权进行阻塞管理提出了看法。     

华东区域输电权市场实施框架分析

在电力市场环境下,随着阻塞问题的日益突出,有必要引入金融输电权(FTR),帮助市场参与者规避阻塞所引起的电价波动风险。论述了未来华东电力市场引入FTR市场的必要性,并根据华东电力市场的实际情况,对华东FTR市场进行总体设计,包括FTR市场引入的准备工作、可能的实施路线以及实施细则等,并提出相应的市场监管办法。此外,还分析了各参与方所面临的市场风险。在正常情况下FTR市场能够保证收益的充裕性,市场组织者不会亏损。     

PJM输电权运行机制及其在我国区域电力市场阻塞管理中的应用

PJM电力市场采用节点边际电价(LMP)进行阻塞管理,利用点对点的金融性输电权(FTR)作为金融工具来分摊阻塞盈余、规避节点电价不稳定带来的市场风险。主要介绍了PJM电力市场中输电权的种类、输电权拍卖市场的特点、出清机制和结算方法。在此基础上,对我国区域电力市场的阻塞管理及输电权市场的设计提出了一些建议。     

金融输电权和输电期权在输电阻塞管理中应用

在电力市场中,输电阻塞是影响电网安全运行的重要因素,也是影响市场电价水平的重要方面。如何消除由于阻塞带来的价格风险是输电阻塞管理研究的热点．分析了金融输电权FTR(Financial Transmission Right)规避阻塞风险的基本原理、特点和不足。在此基础上引入了输电期权T0(Transmission0ption)概念,它有效规避了由于阻塞给市场参与者带来的风险,并且克服了金融输电权反向潮流的缺点,对于输电期权的特点进行了实例说明．并且与金融输电权进行了比较分析。最后,指出输电期权为输电阻塞管理提供了一个可行的研究方向。     

一种由电网公司组织运营的金融输电权市场模式

介绍了金融输电权市场的现状,根据金融输电权市场的运营方式及中国电力市场的特点,结合智能电网的建设要求,提出了由电网公司来发起并组织运营电力系统金融输电权市场的新模式。在双边交易市场中,电网公司将所辖输电网络的金融输电权出售给交易商,同时在输电网络发生阻塞时向持有线路金融输电权的交易商提供经济补偿。在这种模式下,电网公司可以得到相应的运营收益,交易商也可以尽量规避阻塞带来的价格风险。更重要的是,电网公司在运营金融输电权市场时,可以根据市场中的经济信号判断所辖电网的容量是否充裕,并结合自身的盈利情况及时对输电网络进行扩容和更新。分析表明,由电网公司运营金融输电权市场,可以使发电企业、电网公司和用户同时受益,并且有利于在更大程度上缓解输电网络的阻塞问题。     

输电权在阻塞管理中的应用

随着电力市场的不断发展成熟,输电网的开放是必然的趋势,而输电阻塞则是制约输电网开放和发展的瓶颈。阻塞管理就是网络阻塞出现情况下所采取的处理措施和方法。在阻塞管理中引入了输电权,引导输电网络的合理使用,减少阻塞发生的风险,并在阻塞发生后对相关用户进行补偿。通过对输电权在不同阻塞状态下的作用分析,对输电权在输电阻塞管理中的作用进行了详细地介绍。     

FTR-option formulation and pricing

Recent changes in electricity markets have advocated the use of Local Marginal Prices (LMP) for congestion management and pricing. From the perspective of market participants, the LMPs pose a risk since they are not known before a transaction on the grid is made. Financial transmission rights (FTR) are instruments that help market participants hedge this risk and are issuable in two flavors—obligations and options. While pricing obligations are much easier, pricing FTR options pose a significant challenge. In this paper we develop a computational method for pricing FTR options. We also discuss the problem of designing financial instrument sets that assure revenue adequacy for the issuer. We point out the difficulty in assuring revenue adequacy when FTR options are present and propose a scheme for overcoming the difficulty. The proposed pricing method can be used to compute prices of options and obligations in the primary market or as a reliable pricing tool to compute option prices in the secondary market. Finally using a test network we present and discuss numerical results.     

基于金融输电权和BDE算法的双层最优购电组合策略

在输电网开放的电力市场环境下,利用金融输电权(FTR)进行阻塞管理是近年来阻塞管理领域的研究热点,而拍卖是进行FTR分配的主要方式之一。采用FTR对冲阻塞风险,将FTR拍卖市场和电能交易市场相结合,提出了考虑阻塞风险的供电公司双层最优购电组合模型,上层优化以供电公司效用最大化为目标,下层以FTR拍卖收益最大化为目标。在决策过程中综合考虑了电能市场和FTR拍卖市场的双重不确定因素。针对该双层优化模型的随机性特点设计了基于蒙特卡罗和微分进化的双层微分进化(BDE)算法。算例结果证明了适当的FTR可降低购电组合的风险,并表明了该双层模型和算法的合理性和有效性。     

基于猜测价格函数的混合输电权竞价策略分析

作为市场参与者规避阻塞价格风险的工具,输电权已被成功应用于多个电力市场。文中基于猜测价格函数,提出了一种混合输电权竞价策略的分析方法。在所建模型中,竞标个体可以购买任意组合的义务型金融输电权（FTR）、期权型FTR和关口输电权（FGR）,其策略性竞价行为则通过猜测价格函数进行模拟。将该模型的计算转化为求解一个凸二次规划问题,不仅保证了解的唯一性和存在性,还使得该方法能够用于大规模混合输电权市场中的竞价策略分析。通过算例验证了该方法的有效性。     

节点边际电价与阻塞费用影子价格线性化模型研究

首先介绍了节点边际价格的经济含义,然后在简化直流电力系统的前提下,根据其经济含义推导了节点边际电价与阻塞费用影子价格的线性化关系。当无阻塞时,系统只有一台边际机组。当系统发生阻塞时,边际机组的个数等于阻塞线路个数加一。根据这一规律,我们建立以边际机组变化量为变量的一元方程。结合节点边际电价的经济含义,推得节点边际电价与阻塞费用影子价格的线性关系。根据两者的关系建立了在POOL模式下和POOL加双边交易模式下计算节点边际电价与阻塞费用影子价格的线性数学模型。根据P JM提供的5节点测试系统验证该线性模型的有效性。最后依照边际价格的结算体系下市场参与者进行结算,分析了在节点边际电价结算体系下,阻塞对市场参与各方的影响。