基于混沌理论的城市用水量预测研究

我国城市日用水量数据较多并与诸多因素息息相关,是一个典型的混沌系统.结合BP神经网络和混沌理论,利用重构相空间的嵌入维数,来确定BP网络的结构,建立基于混沌理论的城市用水量神经网络模型.利用该模型对H市用水量进行预测研究,给出较为详细的计算结果,实例证明该方法的正确性和科学性并有一定的理论价值.     

混合神经网络和混沌理论的城市用水量预测研究

对H市日用水量数据进行了混沌识别,结果表明其具备混沌特性,结合BP神经网络和混沌理论,利用重构相空间的嵌入维数确定神经网络的结构,建立了基于混沌理论的城市用水量神经网络模型,实际数据验证了该方法对城市用水量预测的有效性。     

基于混沌与改进BP神经网络的电价预测方法

结合混沌分析理论和BP神经网络,提出在混沌相空间建立BP神经网络模型.对美国加州边际电价进行预测,并对预测结果进行分析,取得了满意的结果.     

基于Hermite神经网络的混沌时间序列预测

针对混沌时间序列的混沌性,提出一种改进的相空间重构方法——交集寻优法;针对传统的BP神经网络、RBF神经网络及AR模型对混沌时间序列预测效率和预测精度较低的缺点,提出两种不同的Hermite神经网络预测模型。以四阶蔡氏电路为模型,结合粒子群算法建立预测模型。仿真结果表明,利用交集寻优法进行相空间重构能很好地保留原系统的动力学特性,证实了该方法的有效性;Hermite神经网络较传统的预测模型精度更高,便于基于粒子群算法的Hermite神经网络预测方法的推广和应用。     

交通流量VNNTF神经网络模型多步预测研究

研究了VNNTF 神经网络（Volterra neural network trafficflow model,VNNTF） 交通流量混沌时间序列多步预测问题. 通过分析比较交通流量混沌时间序列相空间重构的嵌入维数和Volterra 离散模型之间的关系,给出了确定交通流量Volterra 级数模型截断阶数和截断项数的方法,并在此基础上建立了VNNTF 神经网络交通流量时间序列模型;设计了交通流量Volterra 神经网络的快速学习算法;最后,利用交通流量混沌时间序列对VNNTF 网络模型,Volterra 预测滤波器和BP 网络进行了多步预测实验,比较了多步预测结果的仿真图、绝对误差的柱状图以及归一化后的方均根;实验结果表明VNNTF 神经网络的多步预测性能明显优于Volterra 预测滤波器和BP 神经网络.     

基于支持向量机的混沌时间序列预测分析

混沌的特性决定了混沌系统很难长期预测,支持向量机有强大的学习能力,根据相空间重构理论用支持向量机建立预测模型对混沌时间序列进行短期预测。预测输出构建混沌吸引子来定性评价预测模型性能,同时与BP神经网络RBF神经网络构建的预测模型比较,计算预测模型的均方根误差定量地评价模型的性能。仿真结果表明,该方法具有较高的预测精度和泛化能力。     

基于改进混沌神经网络的飞机舵面故障预测研究

结合混沌序列的相空间重构理论和BP神经网络预测理论,构建了一个基于时间序列预测的混沌神经网络模型;考虑基本BP神经网络采用的梯度学习算法收敛速度较慢的缺点,文章利用改进的Levenberg-Marquart(L-M)优化学习算法对网络进行训练;最后对一组飞机舵面卡死故障数据进行仿真实验,结果表明该模型不仅提高了预测精度,而且网络收敛速度也得到明显的改善,有效避免神经网络局部极小问题,可以较好地对飞机舵面卡死故障进行预测.     

基于混沌理论的网络流量BP神经网络预测

应用相空间重构技术,论证了网络流量存在混沌现象,并计算了实际网络流量的关联维,Lyapunov指数;在此基础上对网络流量时间序列建立BP神经网络模型对网络流量进行预测,实例表明,和FARIMA(p,d,q)模型相比,基于混沌理论的BP神经网络模型有较好的预测能力,并具有较长的预测步长。     

CPSO算法优化神经网络重构的网络流量预测

为了提高网络流量的预测精度,提出了一种混沌粒子群算法优化相空间重构和神经网络的网络流量预测模型(CPSO-BPNN)。利用混沌粒子群算法对BP神经网络初始参数、延迟时间、嵌入维数进行优化,根据延迟时间、嵌入维数对网络流量数据进行重构,BP神经网络根据初始参数进行训练建立网络流量预测模型,通过仿真实验对模型性能进行测试。结果表明,CPSO-BPNN可以准确描述网络流量的复杂变化趋势,提高了网络流量的预测精度。     

基于EMD和RBFNN的冷负荷组合预测模型

针对冷负荷预测问题,提出了一种基于相空间重构(PSR)、经验模态分解(EMD)和径向基神经网络(RBFNN)的冷负荷组合预测模型.该模型首先利用经验模态分解方法,把冷负荷序列分解为少数模态分量,然后利用分组分量法将其分为多个高频子分量、总低频分量和残余量,最后以PSR为基础对各分量利用RBFNN方法建模并将预测结果重构...     

基于相空间重构与卡尔曼滤波计算组合的短期汇率预测

用微熵率法求得相空间重构的最优嵌入维数及时滞,应用最优嵌入维数及时滞对一维汇率数据进行延时嵌入相空间重构.然后,应用卡尔曼滤波算法在重构后的相空间中对汇率系统进行建模与预测.实验结果与遗传(GA)神经网络预测进行了比较,实践表明,该算法在短期汇率预测中,速度及准确率上均优于GA神经网络.     

混沌理论在股票价格预测中的应用

针对股票时间序列的非线性特点,结合混沌理论和神经网络理论,提出了基于混沌理论的股票价格神经网络预测方法。同时利用重构相空间的嵌人维数确定神经网络的结构,对实际的股票时间序列预测结果表明,该方法能有效地进行短期预测,在股票时问序列预测中有广泛的实用价值。     

微熵率重构相空间混沌时序预测研究

目前对混沌时间序列的预测研究大多建立在相空间重构基础之上.然而在重构相空间时,需要选取两个参数即延迟时间与嵌入维数,引入微熵率最小的原则选取这两个参数.在重构相空间后,利用LS-SVR对混沌时间序列进行预测研究.并在MATLAB200b环境下建立混沌时间序列的预测模型.利用Mackey-Glass混沌时间序列与工作面瓦斯涌出量混沌时间序列数据对算法进行验证.结果表明,在熵率最小的原则下确定的嵌入维数与延迟时间其几何意义明确,通过编程实现简单明了.而在此基础上重构的相空间中,利用LS-SVR预测模型的预测效果较好,而对实际现场瓦斯突出在短期内的预测,也得到了较高的精度.     

基于COBP模型的城市短期需水量预测研究

针对城市需水量预测中时间序列的非线性特性及传统BP网络预测收敛速度慢易陷入局部极小值等问题,将Chaos理论和BP神经网络理论相结合,提出了一种基于Chaos-BP理论的城市短期需水量COBP(ChaosBackPropagtion)预测模型。利用重构相空间的嵌入维数确定COBP网络的结构,通过混沌优化搜索,找到BP神经网络权值的全局最优值,并对其输出的“尖点”预测值进行混沌参数控制,实现城市短期需水量的预测。仿真分析表明,与传统预测模型相比,COBP预测模型所需训练数据样本少,收敛速度快、易达到全局最小值,预测结果整体误差的指标良好,呈现良好的综合预测性能。     

A nonlinear prediction model for Chinese speech signal based on RBF neural network

A novel method for Chinese speech time series prediction model is proposed. In order to reconstruct the phase space of Chinese speech signal, the delay time and embedding dimension are calculated by C–C method and false nearest neighbor algorithm. The maximum lyapunov exponent and correlation dimension of Chinese speech phoneme are calculated by wolf algorithm and genetic programming algorithm. The numerical results show that there exists nonlinear characteristics in Chinese speech signal. Based on the analysis method of RBF neural network and the nonlinear characteristic parameters such as the delay time and embedding dimension, a nonlinear prediction model is designed. In order to further verify the prediction performance of the designed prediction model, waveform comparison and four evaluation indexes are used. It is shown that compared with the linear prediction model and back propagation neural network nonlinear prediction model, prediction error of the RBF neural network nonlinear prediction model is significantly reduced, and the model has higher prediction accuracy and prediction performance.

     

基于BP神经网络的电力负荷预测算法

将BP神经网络用于电力负荷预测。给出了具体的数据处理方法、神经网络构造及预测结果评价方法。在南京市夏季电力负荷统计数据集上面的实验结果表明,BP神经网络能够对电力负荷进行较好地预测。     

延迟时间和嵌入维数联合优化的网络流量预测

为了提高网络流量的预测精度,利用相空间重构的两个关键参数-延迟时间（τ）和嵌入维（m）间的相互联系,提出一种延迟时间和嵌入维数联合优化的网络流量预测模型。该模型以最小二乘支持向量机作为网络流量预测算法,根据网络流量预测结果优劣评价指选择最优[τ]和[m]值,建立单步、多步网络流量预测模型,并通过仿真实验对模型的性能进行分析。结果表明,模型可以准确选择出最优嵌入维数和延迟时间,显著提高了网络流量的预测精度,预测结果明显优于独立优化[τ]和[m]以及传统联合优化[τ]和[m]的网络流量预测模型。     

基于相空间重构理论与递归神经网络相结合的股票短期预测方法*

根据股票指数时间序列复杂的非线性特性,提出以相空间重构理论与递归神经网络相结合的股票短期预测新方法.以相空间重构理论确定最佳延迟时间和最小嵌入维数,以最佳延迟时间为间隔的最小嵌入维数作为递归神经网络的输入维数,并按预测相点步进递归的生成训练数据进行短期预测,提高了预测精度和稳定性.该方法应用于沪市股票综合指数预测,其结果与传统的单纯用BP网络模型预测的结果相比较,精度大大提高,证明了该预测模型和方法在实际时间序列预测领域的有效性和实用性.