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基于经典稳态Kalman滤波理论, 对带白色和有色观测噪声系统提出了设计最优Wiener状态估值器的新方法. 通过稳态Kalman滤波器建立ARMA新息模型, 由稳态最优非递推Kalman状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器, 可统一处理滤波、预报和平滑问题, 它们具有状态解耦的ARMA递推形式, 且具有渐近稳定性和最优性, 仿真结果表明了算法的有效性. 相似文献
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广义系统Wiener状态滤波新算法 总被引:1,自引:0,他引:1
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,由一种新的非递推最优状态估值器的递推变形,提出了广义系统Wiener状态滤波的一种新算法,它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性。同某些算法相比,它避免了求解Riccati方程和Diophantine方程,且避免了计算伪逆,因而减小了计算负担。仿真例子说明了其有效性。 相似文献
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基于Kalman滤波的Wiener状态估值器 总被引:1,自引:0,他引:1
应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:
基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非
递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器可统一处理状
态滤波、预报和平滑问题.它们具有ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真例子说
明了它们的有效性. 相似文献
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基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的变换关系,Wiener状态估值器可由Kalman估值器通过自回归滑动平均(ARMA)新息模型得到.一个仿真例子说明了其有效性. 相似文献
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广义系统Wiener 滤波和Kalman 滤波新方法* 总被引:5,自引:0,他引:5
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统的Wiener状态估值器和急剧记Kalman估值器。它们可统一处理最优滤波,平滑和预后问题。 相似文献
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基于ARMA新息模型,通过计算白噪声估值器和输出预报器,提出了带有色观测噪声系统的一种新的最优和自校正状态估计器,可统一处理滤波、平滑和预报问题,可处理未知的非平衡有色观测噪声、不稳定系统和状态转移阵奇异的系统。一个雷达跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。 相似文献
9.
基于Kalman滤波和白噪声估值器, 对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器. 它们可统一处理滤波、平滑和预报问题, 且避免了计算最优初始状态估值. 它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性. 相似文献
10.
极点配置广义稳态Kalman估值器 总被引:1,自引:0,他引:1
应用时域上的现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型和白噪
声估值器,应用控制理论中的极点配置原理,对线性离散时间广义随机系统提出了极点配置广义
稳态Kalman估值器.它们具有全局渐近稳定性,且通过配置估值器的极点可按指数衰减速率使
初始状态估值的影响快速消失.它们可在统一框架下处理滤波、平滑和预报问题.它们避免了Riccati
方程和最优初始状态估值的计算,因而可减小计算负担.一个仿真例子说明了它们的有效性. 相似文献
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一种统一的稳态Kalman估值器 总被引:8,自引:1,他引:7
应用白噪声估计理论和现代时间序列分析方法
,对于带相关噪声和观测时滞系统,基于ARMA新息模型提出了一种稳态Kalman估值器,可统
一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性避免了解Riccati方程,便于实时应用
仿真例子说明了其有效性 相似文献