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131.
在部分信息下研究"基差风险模型"中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的"基差风险模型",再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解. 相似文献
132.
用Euler法求解随机微分方程和关于随机微分方程数值方法的稳定性是当前主要研究方向之一,但其求解结果往往都是方程的离散解,且随着步长的减小,有时离散解并不是更精确。插值法是求连续逼近解的不可或缺的方法,它包括2种方法,即先插值后求一阶、二阶矩和先求矩后插值。文章针对上述2种插值法进行了深入推导,并就其异同点进行分析总结。 相似文献
133.
张守贵 《重庆理工大学学报(自然科学版)》2012,(8)
讨论了求解二阶线性常微分方程初值问题的差分法,给出了边界条件的2种处理方法,并对数值结果与理论计算结果进行了比较。 相似文献
134.
在解决某些实际问题的时候,渐近概自守函数比渐近概周期函数更具有现实意义.为了研究渐近概自守函数在微分方程中的应用,依据不动点定理和N’Guerekata教授关于微分方程的研究,给出了一类半线性微分方程的渐近概自守温和解的存在性和唯一性. 相似文献
135.
王伟 《杭州应用工程技术学院学报》2012,(4):273-277
引入了It积分和Stratonovich积分的定义,介绍了计算It积分的It公式,并讨论了It积分和Stratonovich积分之间的关联公式。通过实例,运用这两种积分分别求解随机微分方程,并将结果进行了对比。最后,对它们在不同的实际应用中各自具有的优、缺点进行了讨论。 相似文献
136.
137.
138.
139.
根据彩色树理论,构造了两种求解Stratonovich型随机微分方程的半隐式三阶随机Runge-Kutta方法,给出了这两种方法的稳定性分析,其稳定区域比现有方法的稳定区域大;数值模拟的结果表明两个方法都具有较高的精度。 相似文献
140.
关于输气管道的一个泄漏点的检测问题 总被引:4,自引:0,他引:4
对于考虑天然气输气管道一个泄漏点的检测问题,建立了存在一个泄漏点的输气管道的偏微分方程反问题的数学模型,利用正交变换法找出了泄漏点的漏失量与泄漏位置之间的关系.运用最小二乘法原理求解矛盾方程组,找出了泄漏点位置,并用MATLAB编程实现. 相似文献