股票收益率的组合分布研究

股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性,因而不适于用正态分布来描述.建立在极端事件风险的理论基础上,提出了由原始分布和尾分布组成的组合分布模型.并对深证成分A指的收益率进行了组合分布拟合.结果显示组合分布不仅比原始分布和正态分布在效率上有明显的提高,而且能较准确地估测股票的风险价值.     

股票收益率风险价值的尾分布研究

风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数据的尾部,以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值。实证研究表明,这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Lap lace分布法要好些。     

工程造价风险分析中的组合分布模型

根据极端事件风险的理论和工程造价风险分析的实际,提出了由左尾分布、原始分布和右尾分布组成的工程造价风险分析的组合分布模型,给出了确定尾分布类型的具体方法,建立了组合分布模型的参数估计的加权最优化模型,并运用它来预测工程造价的风险.实例计算表明,组合分布模型能较好地反映超标造价事件的风险.     

汉江中下游防洪风险分析中的极值分布模型研究

用三种可以反映超标洪水风险的极值分布模型（包括gumbel模型、frechec模型、weibull模型）对丹江口水库初期规模（现状）下经还原和调洪后的洪水序列分别进行拟合，再由柯尔莫哥洛夫检验得出最优模型，从而求出超标洪水风险率。     

广义系统H∞可靠性控制

通过对更一般形式的执行器和传感器故障模型分析,研究了广义系统基于观测器的H∞可靠性控制器设计问题.利用带有约束的广义代数Riccati不等式(GARI),给出执行器故障情况下,广义系统H∞可靠性控制器存在的充要条件和设计方法,以及传感器故障情况下,广义系统H∞可靠性控制器存在的充分条件和设计方法.所设计的H∞可靠性控制器使得闭环广义系统容许且传递函数的H∞范数有界.同时,还将带广义约束的GARI转化成了线性矩阵不等式(LMI),进而简化了广义系统H∞可靠性控制器设计方法.